Post by Ali Bolfake
Financial mathematics| Deep-learning | finance modeling |programmer| Python | Matlab | R | Option trading | Portfolio management | Risk management | Credit risk | Crypto market | Asset price forecasting
درک نوسان: چرا ریسک بازار به صورت نویز ظاهر میشود(در این پست منظور از ریسک Volatility است) یکی از مهمترین یافتههای تجربی در کوانت این است که Volatility ثابت نیست. بازارهای مالی اغلب دورههای طولانی Volatility نسبی (بازار ارام که در مفهوم trade میگن حالت Rang)را تجربه میکنند که پس از آن دورههایی از نویز شدید و حرکات بزرگ قیمت رخ میدهد. این پدیده به عنوان خوشهبندی نوسان شناخته میشود. به عبارت ساده، شوکهای بزرگ بازار معمولاً Volatility بزرگی را به دنبال دارند، در حالی که نوسانات کوچک معمولاً نوسانات کوچکی را به دنبال دارند. اگرچه بازده داراییها ممکن است غیرقابل پیشبینی به نظر برسد، اما Volatility آنها اغلب در طول زمان پایداری نشان میدهد. این مشاهده فرض واریانس ثابت در مدلهای مالی کلاسیک را به چالش کشید و انگیزه توسعه خانواده مدلهای ARCH و GARCH را ایجاد کرد.(به دلیل استفاده از باقیمانده بازدهی دارایی) درک خوشهبندی Volatility ضروری است زیرا Volatility بر موارد زیر تأثیر میگذارد: اندازهگیری ریسک ساخت پرتفوی قیمتگذاری آپشن معاملات الگوریتمی و ... #ریسک #پرتفوی #اختیارمعامله #نوسان #کوانت #Volatility #QuantFinance #risk #riskmanagement #option #algo_trading #portfolio
