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◦ Desarrollo de Modelos de Valoración para Productos Derivados. ◦ Desarrollo de Modelos de Scoring para Asignación de Líneas Interbancarias. ◦ Valoración de Derivados de Equity y FX. ◦ Valoración de Derivados de Crédito (CDS, CLN, CDO). ◦ Valoración de Derivados de Tipos de Interés (IRS, Caps, Floors). ◦ Valoración de Productos Estructurados. ◦ Cálculo y Seguimiento de Métricas de Riesgo de Crédito (CreditMetrics). ◦ Gestión y Optimización de Colaterales Financieros (Collateral Management). ◦ Gestión y Control del Market Data del Sistema (Avaloq).