Cologne Bonn Region
Aktien-, ETF- oder Fondsrendite entspricht nicht Immobilienrendite, und dem Ergebnis nach auch nicht dem Zins eines Geldmarktinstruments. Dennoch werden die Performances in der Einheit Prozent direkt miteinander verglichen, was mathematisch nicht richtig ist und zu Fehlentscheidungen mit Kapitalverlusten führt. Es mangelt in Theorie und Praxis demnach an einer zuverlässigen normierten Performance-Messung heterogener Investitionsklassen in einem ganzzeitlich erfassten Portfolio. Dieser Herausforderung hat sich das Jan Paul Becker Institut aus der Domstadt Köln als erstes Institut in Europa wissenschaftlich gestellt und mit dem Paradigma 'Future Yield and Taxes (FYT)' empirisch validiert. RENDITE entspricht erzielbarem oder erzieltem Gewinn über die beobachtbare Kapitalanlagezeit (1) der Investition, (2) des Haltens und (3) der Veräußerung (Buy-Hold-Sell). Das wissenschaftlich entwickelte FYT-MODELL konkretisiert wesentlich beeinflussende Variablen, aber auf Kapitalgeberebene. Die Kohärenz zur Asset-Ebene ergibt sich aufgrund hedonisch aufgestellter Algorithmen. Dieses Verfahren begünstigt auf verschiedenen Levels Regressionen, zu denen das (korrigierte) Bestimmtheitsmaß ausschließlich die Daten- und nicht mehr implizit die Modellgüte misst. Das FYT-Modell zeigt realistische und durch Empirie bestätigte Lösungen entgegen denen der der Markowitz´schen Portfolio Selection, denen zum CAPM und APT sowie der impliziten Methoden der Kapitalkosten. Die expliziten Wideranlagezinsen werden im FYT-Modell nicht verzerrend mit Null angesetzt, so dass jede Wiederanlage von Kapitalrückflusse potenziell zu höheren Rendite-Ergebnissen führen kann. CHANCE/ RISIKO wird mit der Abweichung der erwarteten Rendite-Entwicklung der Kapitalgeber versus Offerierten durch Assets mit der Kennzahl NFI (Non FYT Indicator) gemessen. Da FYT zeitstetig die GESCHWINDIGKEIT der Erzielung von KAPITALRENTABILITÄT (RoI-PACE) feststellt, mündet die Gegenüberstellung von RoI-PACE zu NFI in der 'FYT PORTFOLIO EDUCATION' zu heterogen aufgestellten Portfolios. Die Feststellung der 'FYT PORTFOLIO EFFIZIENZ' neben der 'FYT PORTFOLIO EVALUATION' runden die Portfolioanalyse ab; dies mündet in der Gestaltung des OPTIMAL-PORTFOLIOS (OPPO) unter Berücksichtigung von parallel wirkenden multikriteriellen Restriktionen. www.JanPaulBecker.de | XING: Jan Paul Becker | www.Facebook.com/JPBecker | Twitter: JanPaulBecker
Das skalierbare ‚FYT-Modell‘ soll zum „Game-Changer“ für vermögende Privat- als auch Institutionelle Investoren jeder Größe im Bereich der Messung von Performance von Portfolien diversifizierter Assets mit demselben Messverfahren werden. Bisher ist es nicht möglich, Renditen von Immobilien, Fonds, Private Equity mit denen von Aktien, ETF, Anleihen und insbesondere Kreditzinsen zu vergleichen. Bei der Anwendung der bisher bekannten Verfahren und Kennzahlen stellt man fest, dass das zuvor errechnete Renditeergebnis auf dem Konto nicht ablesbar ist. Das führte und führt zu möglichen Investitionsfehlentscheidungen. Mit dem innovativen und skalierbaren ‚FYT-Modell‘ (Meta-Analyseverfahrens) sparen Investoren jeder Größe >90 % Zeit und vermeiden gleichzeitig Kapitalverluste. The scalable 'FYT model' is intended to become a game changer for wealthy private as well as institutional investors of all sizes in the area of measuring the performance of portfolios of diversified assets with the same measurement method. Until now, it has not been possible to compare returns of real estate, funds, private equity with those of shares, ETFs, bonds and especially credit interest. When applying the previously known procedures and ratios, one finds that the previously calculated return cannot be read off on the bank account. This has led to possible wrong investment decisions. With the innovative and scalable 'FYT model' (meta-analysis method), investors of any size save >90 % time and avoid capital losses at the same time.
Schwerpunkt der Tätigkeit ist die wissenschaftliche Entwicklung von Algorithmen für heterogene Investitionssparten und standardisierten Analyseprozessen. Die empirisch validierten Erkenntnisse werden dann dem Jan Paul Becker INSTITUT (im 1. Quartal 2022 zu gründen) zur Verfügung gestellt. Das Verfahren der Daten- und Informationen-Strukturierungen nennt sich 'Corporate Real Estate Yield Analyzing (CREYA)'. Mit dem wissenschaftlich entwickelten nicht-linearen Modell ist es möglich, das Rendite-Risiko-Kalkül eines heterogenen Kapitalportfolios mit dem Ergebnis eines einzigen, eindeutigen und realistischen Ergebnisses zu untersuchen. Das Analyseergebnis mündet in der 'PORTFOLIO EDUCATION', der Abbildung der in einem heterogen aufgestellten Portfolio entwickelten Kapitalrentabilität (Rendite) über die Abweichung der seitens der Anlageprodukte offerierten versus von Kapitalgebern erwarteten annualisierten Kapitalverzinsung (Risiko). Weitere Informationen zu meiner Person erhalten Sie unter www.JanPaulBecker.de.
Masterstudiengang 'Immobilien- und Portfoliocontrolling'
Master-/ Bachelor-Studiengang Immobilienwirtschaft, Modul 'Interdisziplinäre Erklärungsmodelle', 'Immobilieninvestition' und 'Immobilienfinanzierung'
Master-Studiengang 'Real Estate Management', Module 'Immobilientransaktion' und 'Portfolio-Controlling'