Brunswick, Lower Saxony, Germany
- Weiterentwicklung des internen Risikomodells gemäß Solvency II - Modellierung von Reserverisiken zur Bewertung versicherungstechnischer Rückstellungen - Bearbeitung und Koordination von Validierungsanfragen im Rahmen der Modellprüfung - Durchführung von Sensitivitätsanalysen zur Risikobewertung - Entwicklung von Tools zur Unterstützung der quantitativen Risikoanalyse - Ansprechpartner für interne Schulungen und Wissenstransfer
Forschung: Volatility estimation under one-sided errors with applications to limit order books. Inhalt der Doktorarbeit: Schätzung der Volatilität eines stochastischen Prozesses (Ito-Prozess). Verwendete Daten sind z.B. Geld- und Briefkurse von Aktien.
Promotion & Lehre: Thema der Doktorarbeit: Volatility estimation under one-sided errors with applications to limit order books. Inhalt der Doktorarbeit: Schätzung der Volatilität eines stochastischen Prozesses (Ito-Prozess). Verwendete Daten sind z.B. Geld- und Briefkurse von Aktien. Lehre an der Uni: Statistisches und Maschinelles Lernen, Zeitreihenanalyse, Statistische Verfahren, Nichtparametrische Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie und diskrete Finanzmathematik.
Lehrgebiet: Statistik
- Entwicklung mathematischer Modelle (Schätzung von Migrationsmatrizen für Kredite) - Erstellung von Investorenreportings - Analyse und Modellierung von komplexen Kreditportfolien (Monte-Carlo-Simulation zur Ermittlung von Kreditportfoliorisiken bei Asset-Backed Securities)