Munich, Bavaria, Germany
Im Institut für Versicherungswissenschaften Lehre: Übungsleiter und Betreuung der Module Risikotheorie 1/2, Wima-Praktikum Aktuarwissenschaften und weitere Forschung: -mathematische Portfoliooptimierung im Bereich der Finanzmathematik: Optimierung kontrollierter stochastischer Differentialgleichungen um zeitkonsistente Anlagestrategien zu erreichen. -analytische Stochastik: Verallgemeinerung eines stochastischen Theorems. -Aktuarwissenschaften: Optimierung des Risikoprofils für partizipierenden Lebensversicherungsverträge und optimale Kapitalstruktur für Versicherungen, die partizipierende Lebensversicherungen anbieten