Peru
Experto en implementación de modelos de mercado para definir estrategias de inversión, simular escenarios y analizar rendimiento de portafolios, en empresas de consumo masivo, banca comercial y de inversión. Liderazgo de Comités de Evaluación de Inversiones. Análisis financiero y diseño de cubos de información como soporte a alta gerencia, para facilitar decisiones de inversión, creación de nuevos canales y servicios. Conducción de iniciativas de digitalización. • Diseño de bases de datos relacionales • Evaluación de commodities • Conocimiento mercado tasas y monedas • Análisis de benchmark financiero
Responsable en la implementación de modelos de riesgo de mercado, desarrollando metodología y cálculo para herramientas clave de negocio. • Puesta en marcha y administración de la herramienta Calypso para riesgo de mercado.
Responsable en la administración y gestión de la información para calcular los Límites de la Compañía, así como de cuantificar los Riesgos en la compra de Materias Primas asumidos por la Empresa. • Creación de modelos matemáticos para valorización de portafolio de Commodities en tiempo real, que permitió detectar $ 10M en ganancias y pérdidas. • Desarrollo de Metodologías para nuevos Productos Derivados que permitieron: o Adquirir en $5M instrumentos de tipo Barrera, Binarias, Acumuladores y Exóticas. o Mejorar el precio de comprar de los Commodities. o Incorporar los nuevos productos a los KPI’s de la compañía.
Planificación, gestión e implementación de proyectos orientados a la digitalización de procesos de Tesorería. Identificación de potenciales canales digitales generando valor al negocio. • Liderazgo de creación de nuevo canal de distribución con $1MM en ingresos, a través de portal de cambios (medio digital) para venta a través de la web.
Análisis de estrategias de Inversión. Control de políticas para medir el performance de Portafolios de Inversión. • Liderazgo del Comité Trimestral de Resultados de Inversión que permitió: o Elaborar informes de rentabilidad de +120 portafolios de inversión para alta gerencia. o Retroalimentar la gestión de portafolios del grupo Credicorp que administra $3B. o Analizar resultados internos contra Benchmark de mercado.
Optimización y reducción de riesgo en flujos operativos. •Construcción del Modelo Matemático de Opciones Black & Scholes (Derivados Financieros) en Sistema Integral, uniendo Front, Middle y Back Office en el flujo de operaciones pactadas, desde el ingreso de la operación hasta su contabilidad. •Automatización de productos ofrecidos por la Tesorería, como Depósitos a plazo, Spot de divisas, Forward de Divisas, Opciones de moneda y Swap de moneda.